Zakład Ekonometrii Stosowanej jest częścią Instytutu Ekonometrii SGH. Przedmiotem badań naukowych pracowników Zakładu są praktyczne zastosowania ekonometrii, w tym:
- modelowanie, prognozowanie i symulacja procesów gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej,
- ekonometryczne modele sfery finansowej,
- modele procesów produkcji, zjawisk okresu transformacji i koniunktury gospodarczej,
- modelowanie oczekiwań podmiotów gospodarczych.
Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Emilia Tomczyk, prof. SGH.
Obecnych, przyszłych i potencjalnych studentów MIESI zapraszamy na nową stronę kierunku MIESI w serwisie SGH: https://www.sgh.waw.pl/rada-programowa-kierunku-miesi oraz na fanpage kierunku MIESI.
- Skład osobowy Zakładu Ekonometrii Stosowanej
dr hab. Katarzyna Bień - Barkowska, prof. SGH
- ekonometria finansowa, w szczególności metody modelowania finansowych szeregów czasowych o bardzo wysokiej częstotliwości, mikrostruktura rynków finansowych, modelowanie zdarzeń ekstremalnych, zastosowanie metod ilościowych w badaniach medycznych
- ORCID
- dane kontaktowe
dr Rumiana Górska
- makroekonomia, ekonomia ewolucyjna, modelowanie nierównowagi w ekonomii, analiza szeregów czasowych
- ORCID
- dane kontaktowe
prof. dr hab. Marek Gruszczyński, prof. em. SGH
- ekonometria stosowana, mikroekonometria finansowa, analiza fundamentalna, zmienne jakościowe i ograniczone
- ORCID
dr hab. Jacek Kotłowski, prof. SGH
- makroekonomia, analiza szeregów czasowych, prognozowanie, polityka pieniężna
- ORCID
- dane kontaktowe
dr hab. Dobromił Serwa, prof. SGH
- ekonometryczne modele nieliniowe, teoria ekonometrii, ekonometria finansowa
- ORCID
- dane kontaktowe
dr hab. Ewa M. Syczewska, prof. SGH
- teoria i zastosowania ekonometrii; modelowanie relacji długookresowych; ekonometria finansowa; modele dynamiczne, analiza szeregów czasowych; wybrane zagadnienia demograficzne
- ORCID
- dane kontaktowe
dr hab. Emilia Tomczyk, prof. SGH
- ekonometria stosowana, teoria racjonalności, testy racjonalności oczekiwań, kwantyfikacja zmiennych jakościowych, miary entropii w ekonomii, teoria gier ewolucyjnych
- ORCID
- dane kontaktowe
dr hab. Andrzej Torój, prof. SGH
- zastosowania ekonometrii w modelowaniu ekonomicznym, analizy sektorowe i regionalne, ekonometria szeregów czasowych, ekonometria przestrzenna, zastosowanie modeli równowagi ogólnej (DSGE, CGE) jako narzędzia oceny polityki gospodarczej
- ORCID
- dane kontaktowe
prof. dr hab. Aleksander Welfe
- makromodelowanie, prognozy, symulacje, modelowanie szeregów niestacjonarnych, modelowanie inflacji i procesów rynkowych
- Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk; kierownik Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego
- ORCID
- dane kontaktowe
- Doktoranci
mgr Aneta Błażejowska
- temat rozprawy: „Ekonometryczna analiza determinant inflacji cen żywności w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski”
- opieka naukowa: dr hab. J. Kotłowski, prof. SGH
mgr Zuzanna Brzóska-Klimek
- temat rozprawy: „The use of spatial econometrics in network models of stress testing in finance”
- opieka naukowa: dr hab. A. Torój, prof. SGH
mgr Kacper Grejcz
- temat rozprawy: „Analiza obszarów ubóstwa ekonomicznego w Polsce z wykorzystaniem miar łączących dane o dochodach i majątku”
- opieka naukowa: prof. dr hab. M. Gruszczyński
mgr Agnieszka Kapecka
- temat rozprawy: „Fraktalna natura ruchów cen na rynkach finansowych”
- opieka naukowa: dr hab. Ewa M. Syczewska, prof. SGH
mgr Thi Ngan Nguyen
- temat rozprawy: „Multivariate models of interactions between emerging financial markets and the US market”
- opieka naukowa: dr hab. Katarzyna Bień-Barkowska, prof. SGH
mgr Sebastian Roy
- temat rozprawy: „Sovereign-Bank Nexus: Sovereign Debt Shocks Propagation and Their Role in Forecasting Episodes of Financial Distress”
- opieka naukowa: dr hab. A. Torój, prof. SGH
Naukowców i praktyków zapraszamy do udziału w posiedzeniach SEminarium NAukowego Modelowania EKonometrycznego (Senamek). Spotkania odbywają się w środy co dwa tygodnie w godz. 13.30 - 15.00 w sali 325G (budynek Główny przy stacji metra Pole Mokotowskie). Tematyka seminarium obejmuje teorię i praktykę modelowania ekonometrycznego. Opiekę naukową nad seminarium sprawuje prof. dr hab. Aleksander Welfe. Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów na ręce Sekretarz seminarium, dr hab. Emilii Tomczyk, prof. SGH.
- Senamki w bieżącym semestrze
Plan spotkań w semestrze zimowym 2024/25:
- 16.10. | Katarzyna Bień-Barkowska: Dynamiczne modele ekstremalnych stóp zwrotu na rynkach finansowych
6.11. | Jarosław Duda: Hierarchical Correlation Reconstruction - between statistics and machine learning
Dokument- 13.11. T.B.A.
- 4.12. | Sebastian Roy: Sovereign-Bank Nexus: Sovereign Debt Shocks Propagation and their Role in Forecasting Episodes of Financial Distress
- 11.12. | Karol Szafranek
- 8.01. | Barbara Cieślik, Ewa M. Syczewska
- 15.01. T.B.A.
- Inne ciekawe seminaria
All academics, practitioners and students interested in spatial econometric analysis are invited to participate in monthly Paelinck seminars of the Spatial Econometrics Association. Master and Ph.D. students are invited to present their work. The seminars take place on a monthly basis, on the second Tuesday of every month, at 15:00 CET. For calendar, contact Prof. Andrzej Torój or visit the website:
https://www.spatialeconometricsassociation.org/seminars/
You can find a Zoom link by clicking on one of the meetings here:
https://www.spatialeconometricsassociation.org/category/seminars/
Zespół Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na seminaria naukowe za pośrednictwem Teams:
https://www.econometrics.uni.lodz.pl/
Stały link do spotkań na platformie Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a916bc5f1e3d145a7b4901b00034705f1%40thread.tacv2/1635844213343?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%22c1de37ba-4a12-4de8-ac1a-8420522eb6e5%22%7d
Wydział Nauk Ekonomicznych UW oraz SGH zapraszają na czwartkowe Warsaw Economic Seminars:
- Archiwum spotkań Senamek
- Opis
Profesorowie Marek Gruszczyński i Aleksander Welfe zapraszają na Senamki! (12.10.2022)
Profesorowie Marek Gruszczyński i Aleksander Welfe zapraszają na Senamki! (12.10.2022)
Semestr letni 2023/24:
- 6.03. | Anna Sznajderska: The Effects of Fiscal Policy Shocks in the US (współautorzy: Karol Szafranek, Alfred Haug)
- 13.03. | Aneta Błażejowska: Uwarunkowania sektora rolno-spożywczego a ceny żywności w krajach Unii Europejskiej
- 20.03. | Katarzyna Bech-Wysocka: Gender board diversity and firm performance: evidence from European data
- 10.04. | Agnieszka Kapecka: Fraktalna natura ruchów cen na rynkach finansowych
- 17.04. | Kacper Grejcz: Ocena różnic w standardzie życia grup ubóstwa dochodowo-majątkowego w Polsce
- 15.05. | Barbara Cieślik, Ewa Syczewska, Krzysztof Tymicki: Short-term impact of the COVID-19 pandemic on age-specific fertility rates in Poland
- 5.06. | Alfred Haug: Modelling the Interaction of Fiscal and Monetary Policy for Estimating the U.S. Government Spending Multi
Semestr zimowy 2023/24:
- 27.09. Agata Kliber: Can a boost in oil prices suspend the evolution of the green transportation market? Factors driving the dynamic conditional correlation between green indices and Brent oil prices (autorzy: Agata Kliber, Blanka Łęt, Pavel Rezac)
- 25.10. Michał Wójtowicz: Zarządzanie majątkiem w tradingu przy użyciu kryterium Kelly’ego. Teoria i zastosowanie na rynkach wschodzących
- 8.11. Konrad Kostrzewa: Essays on econometric modeling of sovereign risk
- 15.11. Damian Przekop: Feature engineering w identyfikacji nadużyć
- 29.11. Aneta Błażejowska: Determinanty cen żywności w krajach UE - ujęcie lokalne, regionalne i globalne
- 6.12. Sebastian Roy: Shock Between the (Balance) Sheets: Identification of the Sovereign Debt Shocks in the Euro Area
- 10.01. Kacper Grejcz: Ubóstwo dochodowo-majątkowe w Polsce
Semestr letni 2022/23:
- 8.03. Rumiana Górska: Modele CGE - teoria i zastosowania
- 22.03. Zuzanna Brzóska-Klimek: How liability structure affects banks» value? Usage of spatial methods in a cross-holding network
- 5.04. Agnieszka Kapecka: Fraktalna natura ruchów cen na rynkach finansowych
- 19.04. Jacek Kotłowski: The role of the central bank forecasts in the uncertain times
- 10.05. Rafał Chmura: Stabilizing, neutral or destabilizing? The impact of fiscal rules on the volatility of GDP in the EU countries
- 24.05. Piotr Kuszewski: Contagion effects in banking sector in Poland. Wpływ rynku międzybankowego na stabilność sektora bankowego w Polsce
Semestr zimowy 2022/23:
- 12.10. Michał Wójtowicz: Zarządzanie majątkiem w tradingu w oparciu o kryterium Kelly’ego: teoria i zastosowanie na rynkach wschodzących
- 9.11. Jakub Rybacki: (Very) unconventional communication policies in central banks - cases of the European Central Bank and the National Bank of Poland
- 30.11. Konrad Kostrzewa: Forecasting the volatility of sovereign CDS
- 7.12. Szymon Lis, Mariusz Kubkowski: Using NLP methods to analyze findings in credit risk model validations
- 18.01. Marcin Borsuk: The dark side of the bank levy
Semestr letni 2021/22:
- 2.03. Piotr Kuszewski: Strategic use of costly innovation – impact of the PSD II directive
- 9.03. Michał Gradzewicz: How do firms respond to demand and supply shocks?
- 23.03. Jakub Rybacki: Essays on ineffectiveness of central bankers, commercial forecasters and international financial institutions
- 30.03. [robocze spotkanie zespołu ZES: dydaktyka na kierunku MIESI]
- 25.05. Mateusz Szysz: What explains COVID-19 incidence and excess mortality in European sub-national regions? Spatial econometric analysis of 2020 data
- 1.06. Thi Ngan Nguyen: Modelling interactions between emerging financial markets and the US market
Semestr zimowy 2021/22:
- 27.10. Michał Wójtowicz: Application of Kelly criterion in trading shares
- 3.11. Rafał Chmura: Determinanty wielkości inwestycji publicznych w krajach UE. Rola i znaczenie reguł fiskalnych
- 15.12. Jakub Rybacki: Essays on ineffectiveness of central bankers, commercial forecasters and international financial institutions
Semestr letni 2019/20:
- 4.03. Piotr Dybka: Co kształtuje międzynarodową konkurencyjność gospodarki? Modelowanie danych panelowych
- 11.03. - 3.06.: seminaria odwołane z powodu wirusa SARS-CoV-2
Semestr zimowy 2019/20:
- 9.10. Jakub Rybacki: ECB policy consistency – loss of independence and the real estate bubble?
- 23.10. Karol Szafranek: Inflation synchronization across the world. Evidence from time-varying correlations
- 13.11. Marcin Pitera: Testowanie dopasowania rozkładu w oparciu o warunkowe drugie momenty oraz reguła 20/60/20
- 27.11. Krystian Jaworski: Exchange rates - impact of domestic vs. global factors
- 15.01. Wojciech Charemza: Mechanism of rewarding academic publications: the case of Polish higher education reform 2019
Semestr letni 2018/19:
- 6.03. Carlos Lenczewski Martins: Istota handlu o wysokiej częstotliwości i jego wpływ na rynku finansowym
- 13.03. Agata Wierzbowska: Financial stress in euro area: implications for real economy, monetary policy, and financial integration
- 20.03. Jacek Kotłowski: To what extent globalization affects ERPT? The role of global value chains
- 27.03. Krystian Jaworski: Forecasting emerging markets’ exchange rates by focusing on their country-specific component
- 17.04. Michał Gradzewicz: Globalization and the fall of markups
- 8.05. Katarzyna Bień-Barkowska: A self-exciting hurdle model for extreme returns in financial markets
- 22.05. Magdalena Barska: Prognozowanie popytu w hutnictwie
- 29.05. Łukasz Kurowski: Powiązania między polityką pieniężną i makroostrożnościową
Semestr zimowy 2018/19:
- 10.10. Jarosław Duda: Estimating joint distribution with polynomial for example for time series prediction
- 24.10. Jakub Rybacki: Does forward guidance matter in small open economies? Examples from Europe
- 21.11. Paweł Pisany: Uwarunkowania rozwoju rynku instrumentów dłużnych przedsiębiorstw, emitowanych w walucie krajowej, na przykładzie wybranych gospodarek azjatyckich
- 5.12. Wojciech Grabowski: Ekonometryczne metody analizy danych indywidualnych. Zastosowania makroekonomiczne, mikroekonomiczne i socjologiczne
- 19.12. Karol Szafranek: Sources of inflation co-movements
- 23.01. Grzegorz Szafrański, Damian Stelmasiak: Inflation forecasting and information flow
Semestr letni 2017/18:
- 7.03. Rumiana Górska: Decomposition of sovereign CDS spread using the concept of factorization
- 21.03. Alfred Haug: Exchange rates of oil exporting countries and global oil price shocks: A nonlinear smooth-transition approach (coauthor: S. Basher)
- 4.04. Michał Gradzewicz: What happens when firms invest? Investment events and firm performance
- 25.04. Paulina Roszkowska: Mispricing in the IPO Aftermarket. New Evidence from Poland
- 9.05. Mohamad Badih Karaki: Oil prices and personal consumption expenditure: Does the source of the shock matter?
Semestr zimowy 2017/18:
- 18.10. Jacek Kotłowski: International confidence spillovers and business cycles in small open economies
- 8.11. Karolina Konopczak: Modelowanie cyklicznych dostosowań na rynku pracy
- 22.11. Karol Szafranek: Bagged artificial neural networks in forecasting (low) inflation: An extensive comparison with current modelling frameworks
- 6.12. Piotr Dybka: Determinants of saving rate across countries
- 13.12. Ewelina Zając: Mixture cure model for credit risk scoring: empirical study of default data for Polish companies
- 10.01. Andrzej Torój: Currency demand and MIMIC models: towards a structured hybrid model-based estimation of the shadow economy size
Semestr letni 2016/17:
- 21.02. Bartosz Olesiński: Dezagregracja popytu na papierosy z wykorzystaniem modelu logitowego z losowymi współczynnikami - kontynuacja
- 7.03. Bogumił Kamiński: Teoria uczenia statystycznego z perspektywy ekonometryka
- 14.03. Dobromił Serwa: Oczekiwany czas do bankructwa w warunkach skrajnych - ekspozycje kredytowe dla przedsiębiorstw w Polsce
- 11.04. Aleksander Welfe: Makroekonomiczny miesięczny model gospodarki Polski WM-1
- 16.05. Filip Premik: The universal child benefit program and the allocation of labor supply within a household: an evidence from a quasi-experiment
- 7.06. Katarzyna Bień-Barkowska: Autoregressive Conditional Duration Peaks-over-Threshold (ACD-POT) Model for Value at Risk
Semestr zimowy 2016/17:
- 29.11. Józef Zając: Generalized approach to the problem of regression
- 6.12. Filip Premik: Covariate balancing propensity score in a context of women labor market supply
- 13.12. Emilia Gosińska, Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior: Asymetryczne dostosowania cenowe na rynku paliw w Polsce - progowy VECM
- 3.01. Jacek Kotlowski: Non-linear nature of country risk
- 17.01. Bartosz Olesiński: Dezagregacja popytu na papierosy z wykorzystaniem modelu logitowego z losowymi współczynnikami
Semestr letni 2015/16:
- 23.02. Zuzanna Wośko: Dynamika kredytów w polskim sektorze bankowym. Modelowanie, prognozowanie z wykorzystaniem ankiety kredytowej. Identyfikacja reżimów popytu i podaży
- 15.03. Marta Palczyńska: Educational mismatch consequences – are the cognitive skills and personality traits important?
- 22.03. Andrzej Torój: Regional economic impact assessment with missing input-output data: a spatial econometrics approach for Poland
- 26.04. Ewa Ratuszny: Zastosowanie kopuli do szacowania wartości zagrożonej portfela instrumentów walutowych i wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego
- 17.05. Wojciech Grabowski: Model Tobit-CVAR
- 24.05. Damian Przekop: Wykrywanie oszustw kredytowych z wykorzystaniem algorytmów detekcji obserwacji odstających
Semestr zimowy 2015/16:
- 13.10. Marcin Owczarczuk: Poprawa efektywności estymatorów maximum score
- 27.10. Emilia Gosińska: Modelowanie procesów ekonomicznych generowanych przez niestacjonarne procesy stochastyczne ze zmianą strukturalną
- 24.11. Ewa Syczewska: Entropia przepływu i przyczynowość
- 15.12. Filip Premik: Export and productivity: an evidence from Polish firm level data
- 12.01. Rumiana Górska: Powiązania międzysektorowe w gospodarce na podstawie tablicy przepływów międzygałęziowych (Backward and Forward Linkages) - Polska na tle wybranych krajów
Semestr letni 2014/15:
- 10.03. Marta Skrzypczyńska: Procesy cykliczne w gospodarce Polski
- 24.03. Andrzej Torój: Macroeconomic Imbalance Procedure in the EU: a New Keynesian perspective
- 14.04. Agata Gorczycka: Oczekiwania inflacyjne a cykl koniunkturalny
- 26.05. Kamila Sławińska: Empiryczna analiza zależności pomiędzy płacami w sektorze publicznym i prywatnym w Polsce
- 9.06. Damian Przekop: Zastosowanie metod detekcji obserwacji odstających w analizie zjawiska nadużyć kredytowych
Semestr zimowy 2014/15:
- 28.10. Jacek Kotłowski: Czy profesjonaliści wierzą profesjonalistom? – o wpływie projekcji NBP na oczekiwania analityków bankowych
- 25.11. Katarzyna Maciejowska: Prognozowanie cen energii elektrycznej
- 2.12. Ewa Ratuszny: Prognozowanie miar ryzyka przy wykorzystaniu modeli CAViaR. Metoda obejmowania i prognozy kombinowane wartości narażonej na ryzyko dla instrumentów rynku towarowego
Semestr letni 2013/14:
- 25.02. Tomasz Zając: Zastosowanie bayesowskich modeli DFM do tworzenia syntetycznych wskaźników aktywności ekonomicznej na przykładzie badań ankietowych IRG SGH. Nowcasting gospodarki polskiej
- 11.03. Monika Bazyl: Does low Power Distance culture contribute to lower long-term unemployment?
- 25.03. Marcin Owczarczuk: Sieci społeczne na przykładzie sieci połączeń w telefonii komórkowej
- 15.04. Monika Tarsalewska: Equity incentives and fraud
- 29.04. Kamila Sławińska: Shifting from labour to consumption taxes - the impact on tax revenue volatility
- 20.05. Jacek Kotłowski: Can interest rate spreads stabilize the euro area?
- 27.05. Kamila Sławińska, Jakub Mućk: Econometric Game 2014: analiza problemu ubóstwa w przypadku niekompletnych danych
Semestr zimowy 2013/14:
- 1.10. Katarzyna Bień-Barkowska: Every move you make, every step you take, I’ll be watching you – the Quest for Hidden Orders in the Reuters Dealing 3000 Spot Matching System
- 28.10. Marcin Łupiński: Makroekonomiczne determinanty stabilności polskiego sektora bankowego
- 12.11. Dobromił Serwa: Modelowanie ryzyka kredytowego krajów strefy euro
- 17.12. Joanna Olbryś: Is Illiquidity Risk Priced? The Case of the Polish Medium-Size Emerging Stock Market
- 7.01. Jacek Kotłowski: Does output gap matter for inflation in small open economy?
Semestr letni 2012/13:
- 28.05. Andrzej Torój: Why don’t Blanchard-Kahn ever catch flu? And how it matters for evaluating indirect cost of epidemics in DSGE
- 14.05. Mateusz Myśliwski: Econometric Game 2013: ocena efektów polityki fiskalnej i prognozowanie w warunkach obfitości informacji
- 23.04. Ewa Ratuszny: Kwantyfikacja ryzyka przy wykorzystaniu metod odpornej estymacji
- 9.04. Tymon Słoczyński: New Evidence on Linear Regression and Treatment Effect Heterogeneity
- 26.02. Anna Staszewska-Bystrova: Modified Scheffe’s Prediction Bands
Studentów SGH zapraszamy do Studenckich Kół Naukowych: SKN Ekonometrii i SKN Data Science oraz na seminaria dyplomowe (licencjackie i magisterskie) prowadzone przez pracowników naszego Zakładu. Tematyka seminariów dyplomowych obejmuje wszelkie rodzaje analiz ekonometrycznych: ekonometrię stosowaną, finansową, bayesowską, przestrzenną, mikroekonometrię, analizę szeregów czasowych i prognozowanie.
- SKN Ekonometrii
Studenckie Koło Naukowe Ekonometrii realizuje różnorodne projekty badawcze i dydaktyczne, działając pod opieką dr hab. Andrzeja Torója, prof. SGH. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się cykl przygotowań do reprezentowania SGH w prestiżowym międzynarodowym konkursie Econometric Game.
Członkowie SKN Ekonometrii od ponad dekady biorą udział w tym międzynarodowym konkursie ekonomicznym organizowanym przez Uniwersytet Amsterdamski, podczas którego zespoły z najlepszych na świecie uniwersytetów rywalizują ze sobą, rozwiązując studium przypadku przygotowane przez czołowych światowych ekonomistów. Rywalizujące reprezentacje ośrodków akademickich składają się z czterech osób: co najwyżej dwóch doktorantów i co najmniej dwóch magistrantów. Rozwiązanie studium przypadku jest przedstawiane w formie artykułu naukowego, a wyniki towarzyszące rozwiązaniu są uzyskiwane za pomocą formalnych metod naukowych, najczęściej ekonometrycznych.
Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym ośmiogodzinnym etapie rywalizuje 30 zespołów, wyłonionych w drodze eliminacji przez organizatorów konkursu. Na podstawie dostarczonego zbioru danych oraz dokonanego przeglądu literatury uczestnicy odpowiadają na konkretne pytania badawcze zawarte w treści studium przypadku, wykorzystując w tym celu odpowiednie narzędzia ekonometryczne. Do finałowego etapu kwalifikowanych jest 10 najlepszych zespołów. Finał konkursu, który również trwa około 8 godzin, polega na rozwiązaniu dodatkowego studium przypadku stanowiącego najczęściej rozwinięcie poprzedniego etapu. Ostatecznie, wyniki finałowej dziesiątki są prezentowane przez uczestników na sesji plenarnej.
W 2016 r. ekipa SGH zajęła II miejsce, a w 2017 r. znalazła się w ścisłym finale.
Zapraszamy gorąco do współpracy osoby zainteresowane ekonometrią oraz badaniami ekonomicznymi w kontekście zarówno przygotowań do kolejnych edycji, jak i poszerzania swoich zainteresowań oraz wiedzy. Eliminacje do reprezentacji SGH odbywają się w ostatnim kwartale każdego roku kalendarzowego (o ile SGH jest zaproszona na daną edycję), a szczegóły tych wydarzeń są publikowane na fanpage kierunku MIESI.
- SKN Data Science
Centralnym obszarem zainteresowań członków SKN Data Science jest poszerzanie wiedzy w sferze zaawansowanej analityki danych. Dotyczy to zarówno podejścia klasycznego (znanego powszechnie jako ekonometria), jak i podejścia ateoretycznego (kryjącego się za popularną nazwą „data science”). Poszerzanie horyzontów studentów odbywa się w środowisku Google Cloud Platform, oferującym skalowalność obliczeń, niezbędną w erze big data.
SKN Data Science był jednym ze współorganizatorów prestiżowej konferencji „ML in PL 2023”, skupiającej entuzjastów data science, machine learning i sztucznej inteligencji. Konferencja zakończyła się ogromnym sukcesem, gromadząc w ciągu czterech dni ponad 600 osób na prelekcjach, warsztatach i sesjach posterowych, nie tylko na SGH, ale również w Centrum Nauki Kopernik i na Politechnice Warszawskiej.
Mimo że SKN działa dopiero od 2022 r., udało mu się zebrać bardzo wysokie oceny realizowanych projektów: autorski magazyn „Data-Driven Magazine” uplasował się w czołówce SGH, zajmując drugie miejsce w kategorii „gazety uczelniane i magazyny”. Wkrótce koło rozpoczyna pracę nad kolejną edycją magazynu i serdecznie zaprasza do współpracy wszystkich pasjonatów nauki o danych, ekonometrii i metod ilościowych.
Wśród dalszych planów SKN DS należy wymienić warsztaty z zaawansowanego modelowania danych, publikacje artykułów naukowych oraz popularnonaukowych, organizację konferencji oraz hackatonu. Tymczasową opiekę nad Kołem sprawuje mgr Daniel Kaszyński.