- fakty z życia i działalności
-
Urodził się w Syracuse, NY w 1942 roku. Miejsce pracy naukowej: Stern School of Business, New York University. Robert Engle tworzy modele pozwalające prognozować zmiany stóp procentowych, kursów walut i innych instrumentów finansowych. Metodami statystycznymi i ekonometrycznymi bada również płynność rynków finansowych, zastanawiając się nad przyczynami krachów giełdowych oraz niespodziewanych zwyżek. Jest autorem jednego z najbardziej znanych podręczników ekonometrii oraz kilkuset innych prac. Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 8 grudnia 2003 roku, nosił tytuł „Risk and volatility: econometric models and financial practice” („Ryzyko a zmienność - modele ekonometryczne a praktyka finansowa”).
- Publikacje książkowe oraz artykuły
-
Dostępne w Bibliotece SGH