Seminarium Instytutu Ekonometrii – Econometrics & Game Theory Issues

Data wydarzenia:
22.08.2024, 17:10 - 19:10
Instytut Ekonometrii zaprasza na seminarium, którego prelegentami będą: wybitny absolwent SGH, a obecnie pracownik Monash University w Australii, dr Filip Premik, a także dr Dan Yu, pracowniczka University of Alberta w Kanadzie. Oboje uzyskali stopień doktora na Univeristy of Minessota w USA.

 

Obraz
Filip Premik

Dr Filip Premik zaprezentuje tekst „Procurement with Bid Preference and Buyer’s Switching Costs: The Case of Municipal Buses”. Rozpatruje on środowisko zamówień publicznych, w którym nabywcy wielokrotnie kupują zróżnicowany sprzęt, napotykając sprzeczne bodźce: ułatwianie konkurencji między potencjalnymi sprzedawcami prowadzi do niższych cen, podczas gdy ograniczanie konkurencji między nimi pozwala nabywcom uniknąć zakłóceń związanych z wprowadzeniem nowego rodzaju. Na podstawie unikatowego zbioru danych dotyczących odnawiania floty przez miejskich operatorów autobusowych w Polsce, którzy stosują wspólny format aukcji punktowych, aby faworyzować obecnych producentów autobusów, wykazuje, że operatorzy z bardziej jednorodnymi flotami osiągają lepsze wyniki. Kierując się tymi obserwacjami, autor opracowuje i szacuje strukturalny model aukcji z faworyzowaniem oferentów, aby określić ilościowo główne siły napędowe kompromisu. Wyniki wskazują, że decydenci powinni skupić się na zachęcaniu potencjalnych sprzedawców do udziału w zamówieniach, jednocześnie umożliwiając faworyzowanie jako sposób równoważenia kompromisu nabywców.

 

Obraz
Dan Yu

Dr Dan Yu zaprezentuje artykuł pt. „Estimating Structural Models with Loose Model Constraints”, w którym proponuje metodę szacowania nieliniowych modeli ekonomicznych poprzez równoczesne szacowanie obiektów rozwiązania, takich jak wartości dynamiczne i reguły decyzyjne, oraz parametrów strukturalnych interesujących badacza. Osiąga się to poprzez równoczesne maksymalizowanie pewnej funkcji celu i minimalizowanie odchyleń od ograniczeń definiujących model ekonomiczny. Estymator jest zgodny i asymptotycznie normalny w typowych warunkach oraz osiąga regularne granice efektywności przy odpowiednich schematach ważenia. Metoda ta stanowi praktyczną alternatywę dla dużej klasy estymatorów opartych na estymacji prawdopodobieństw wyboru w pierwszym etapie (Hotz i Miller, 1993), szczególnie w sytuacjach, w których bezpośrednia estymacja tych obiektów nie jest praktycznie lub statystycznie wykonalna; lub gdy efektywność tych estymatorów — zarówno jednoetapowych, jak i iteracyjnych — nie jest dobrze rozpoznana. Kilka badań Monte Carlo dowodzi pożądanych właściwości tej metody – oferującej kompromis między prostotą obliczeniową a precyzją statystyczną – w kanonicznym dynamicznym schemacie dyskretnego wyboru Rusta (1987).

Rodzaj wydarzenia:
seminarium
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

budynek główny SGH, sala 212 (2. piętro)

Organizator:

Instytut Ekonometrii SGH

.